研报分析
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
国债期货跨期价差系列专题五：基于 LSTM 的时序预测与策略改进研究
广发期货
2025-12-31
| 商品名 | 二债 |
| 机构观点 | 看多 |
| 强烈程度 | 弱 |
| 判断依据 |
LSTM模型在TS合约上的样本外二分类准确率为54.11%；在TS合约上，DNN模型表现相对更强；概率加权方案在TS合约上风险调整后表现明显优于非概率加权方案。
DNN模型在TS合约上表现相对更强，但LSTM结合概率加权后仍有改善；概率加权方案对TS合约的收益提升最为显著；基于静态因子截面的非时序模型已能较好刻画该品种波动特征。 |
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