研报分析
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
国债期货跨期价差系列专题五：基于 LSTM 的时序预测与策略改进研究
广发期货
2025-12-31
| 商品名 | 五债 |
| 机构观点 | 看多 |
| 强烈程度 | 中等 |
| 判断依据 |
LSTM模型在TF合约上的样本外二分类准确率为56.28%；TF合约LSTM模型年化收益率为7.63%，夏普比率为2.47；LSTM相对于DNN的超额收益主要体现在1、4、7、10月份。
LSTM模型在TF合约上样本外表现优于DNN模型；概率加权方案对策略表现有改善作用；引入时序建模在收益稳定性与风险控制层面带来优势。 |
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