研报分析
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
华泰期货量化专题报告20260113： 公募新规下的股指期货应用(一)宽基篇
华泰期货
2026-01-15
| 商品名 | 500中证 |
| 机构观点 | 看多 |
| 强烈程度 | 强 |
| 判断依据 |
2020-2025年IC年化收益约14.31%；IC累计超额收益超70%，年化超额超9%；加入90%IC+10%基金组合后，样本内基金超额全部回正；加入20%IC后，负超额基金比例从35.42%降至22.92%。
股指期货贴水提供天然超额收益；IC在2020-2025年表现优于70%以上对标中证500的基金；加入IC可有效增强基金组合收益，使负超额基金比例显著下降。 |
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