持仓已更新
三十债
广发期货的机构研报
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
20260209广发期货宏观金融周报汇总
机构观点：看多
强烈程度：中等
发布日期：2026-02-09
30-10年利差、30年新老券利差均处于偏高位置，赔率更高TL合约波段反弹空间较T合约更大CTD券利率预计有2-3BP下行空间
20260202广发期货宏观金融月报汇总
机构观点：震荡
强烈程度：中等
发布日期：2026-02-02
基本面：与10年期国债期货面临相同的宏观环境，经济数据喜忧参半，缺乏单边趋势驱动。流动性：资金面整体平稳，央行呵护态度明确，但2月面临季节性扰动。债市展望：债市暂未积蓄趋势力量，短期市场对降准降息预期较弱，长端利率突破需要增量利好。重点关注两会政策定调。
20260119广发期货宏观金融周报汇总
机构观点：震荡
强烈程度：中等
发布日期：2026-01-19
市场表现：超长端或受到交易盘偏谨慎的影响，相对其他品种偏弱，基差走阔。曲线策略：短期仍可关注30年与其他品种间做陡策略。整体环境：债市短期或仍处于震荡格局。
广发期货2026年宏观金融组年报
机构观点：看多
强烈程度：强
发布日期：2026-01-09
低利率环境下建议重视国债期货多头替代策略机会一季度若债市调整和基差走阔，或为多头替代入场好时机TL合约长期锚定高票息老券，基差收敛可带来类'票息'补偿
国债期货跨期价差系列专题五：基于 LSTM 的时序预测与策略改进研究
机构观点：震荡
强烈程度：极弱
发布日期：2025-12-31
TL合约上市时间较短，历史样本有限两类模型在TL合约上整体表现均相对有限概率加权效果不明显，样本规模与预测稳定性制约方法有效性
VIP专属服务
{{title}}
{{data.title}}
{{data.content}}