研报分析
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
华泰期货量化专题报告20251104：国债期货和国债ETF的统计套利策略（下篇）
华泰期货
2025-11-05
| 商品名 | 三十债 |
| 机构观点 | 看多 |
| 强烈程度 | 中等 |
| 判断依据 |
511130.SH费后年化收益率2.28%、夏普比率1.98；511090.SH费后年化收益率3.68%、夏普比率2.53；最大回撤控制在-0.64%至-0.81%。
统计套利策略在30年期国债期货与国债ETF间实现正向收益；改进后的策略在回测中表现稳健；小波变换和HMM模型提升信号质量。 |
研报原文链接
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